professionelles portfoliomanagement von frieder meyer bullerdiek (15 Ergebnisse)

Hardcover. Zustand: Gut. 3., überarb. und erw. Aufl. 24,5 cm XX, 636 S. : graph. Darst. Hardcover. Zustand: Gut bis Sehr Gut min. gebräunt (Innen); Besitzerstempel (Innen); Einband Außen hat geringe Gebrauchsspuren; Archivex. mit Klebestreifenrest (Außen); Alle Ecken sind geringe bestoßen; Besitzerstempel auf Schnitt; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

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gebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 5., überarb. und erw. Aufl. XXIII, 891 S. : graph. Darst. ; Der Erhaltungszustand des hier angebotenen Werks ist trotz seiner Bibliotheksnutzung sehr sauber. Es befindet sich neben dem Rückenschild lediglich ein Bibliotheksstempel im Buch; ordnungsgemäß entwidmet. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1800.

4., überarb. und erw. Aufl. geb., ill. HC., XXI, 803 S. : graph. Darst. ; 25 cm; sehr guter Zustand. 5,90 Versandkosten wegen des Gewichtes von ca. 1650 g. Die Lieferung erfolgt gegen Vorauskasse ehemaliger Ausgabepreis 69,95 EUR // Literaturverz. S. 725 - 760 // Die Vermögensstruktur institutioneller und privater Investoren. die Verfugbarkeit anspruchsvoller Informationstechnologien sowie die zunehmende Verbreitung kapitalmarkttheoretischer Erkenntnisse haben zu einer erheblichen Erhöhung der Professionalität in der internationalen und nationalen Portfoliomanagementpraxis geführt. Professionelles Portfoliomanagement ist durch eine Vielzahl zusammenhängender Strategiekomponenten gekennzeichnet. Dazu gehören Fragestellungen der Investmentphilosophie ebenso wie Asset Allocation Modelle. Methoden der Aktien- und Anleihenanalyse. Risikomanagementstrategien und fortgeschrittene Verfahren der Performanceanalyse. Neben strategischen und methodischen Aspekten sind insbesondere auch die Marktprozesse zu berücksichtigen. Zielsetzung dieses Werkes ist eine praxisgerechte Darstellung des Portfoliomanagementprozesses. der alle wesentlichen Aspekte moderner Assetmanagementmethoden integriert. Angesichts der zunehmenden globalen Bedeutung wird dabei auf solche Investment- und Risikomanagementansätze ein besonderer Schwerpunkt gelegt. die maßgeblich auf dem Einsatz derivativer Instrumente beruhen. In der Neuauflage erfolgten eine vollständige Überarbeitung und die Aufnahme weiterer Themenbereiche. So wurden zwei neue Kapitel zum Aktien-und zum Anleihenmanagement aufgenommen sowie weitere aktuelle Konzepte. wie das Enhanced Indexing. der Core-Satellite-Ansatz. Absolute Return-Strategien. der Portable Alpha-Ansatz und die Best of Two-Strategie berücksichtigt.(Derckeltext) // Inhaltsverzeichnis:Vorwort V Inhaltsverzeichnis VIII Abkürzungsverzeichnis XVIII A. Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance 1 /. Marktabhängige Performance-Komponenten 3 1. Renditen 3 2. Risiken 8 a. Volatilität 9 b. Betafaktor 15 c. Tracking Error und Residualvolatilität 16 d. Semivarianz, Lower Partial Moments und Ausfallwahrscheinlichkeit 20 e. Value-at-Risk 25 f. Schiefe (Skewness) und Wölbung (Kurtosis) 33 g. Mean-Gini-Koeffizient und stochastische Dominanz 35 3. Liquidität 40 4. Zeithorizontaspekte der Performance 40 //. Investorspezifische Performancepräferenzen 44 ///. Benchmarks 46 1. Benchmarks als marktorientierte Performanceziele 47 2. Benchmarkanforderungen 48 3. Benchmarkselektion 50 a. Standardisierte Benchmarks 50 b. Investorspezifische Benchmarks 51 4. Benchmarkproblembereiche 53 IV. Absolute Return als benchmarkfreies Performanceziel 54 B. Theoretische Kernfundamente des Portfoliomanagements 57 /. Portfolio- und Kapitalmarkttheorie 57 1. Rendite-Risiko-Effizienz 57 2. Kapitalmarkt- und Wertpapierlinie 63 3. Modellerweiterungen des CAPM 67 4. Ein- und Mehrfaktorenmodelle 68 //. Kapitalmarkteffizienz 72 1. Begriff der Kapitalmarkteffizienz 73 a. Kursorientierte Markteffizienz 73 b. Performanceorientierte Markteffizienz 75 2. Praktische Bedeutung von Kapitalmarkteffizienz 76 3. Markteffizienzforschung 76 a. Ziele 76 b. Methodologische Problembereiche 77 c. Erkenntnisse der Diskussion um die Markteffizienz 77 ///. Erklärungsansätze für Irrationalitäten auf Kapitalmärkten 80 1. Einführung in die Behavioral Finance 80 2. Fads und Fashions 82 3. Market Overreaction 82 4. Mean Reversion 83 5.Noise 84 6. Positive Feedback 85 7. HomeBias 86 8. Informationswahrnehmungs-, -beurteilungs- und -speicherungsprozesse 88 IV. Mikrosimulation von Finanzmärkten 89 C. Ausrichtung des Portfoliomanagements 93 /. Investmentphilosophie 93 1. Aktives Management 99 a. Kursvorhersagen - Prognosen 101 aa. Prophetie 101 ab. Statistik 101 ac. Prognostik 102 b. Prognosen im Portfoliomanagement 102 ba. Ökonomisch / qualitative Prognosen 102 bb. Ökonometrisch / quantitative Prognosen 103 bc. Chartanalytisch / visuelle Prognosen 104 bd. Prognosepragmatismus 105 c. Erfolg von Kapitalmarktprognosen 107 2. Passives Management 108 a. Indexauswahl 109 b. Techniken der Indexabbildung 110 3. Kombinationen aus Aktiv- und Passivmanagement 115 a. Enhanced Indexing 115 b. Core-Satellite-Ansatz 116 4. Grundsätzliche Attraktivität von Assetklassen 117 a. Standardisierte Assets 117 b. Nicht standardisierte Assets 119 //. Investmentprozess 121 1. Zielformulierung 122 2. Research und Prognose 123 3. Strategieformulierung und Portfoliokonstruktion 124 4. Wertpapierhandel 124 5. Ergebnisanalyse und -Feedback 125 ///. Investmentkultur 126 IV. Investmentstil 127 1. Long-Term versus Short-Term 128 2. Top-Down versus Bottom-Up 129 3. Timing versus Selektion 134 4. Universell versus speziell 139 5. Value versus Growth 139 6. Small Cap versus Large Cap 140 7. Aggressiv versus defensiv 141 8. Absolute Return-Strategien 141 a. Überblick 141 b. Absolute Return-Strategien auf Basis der Risikotragfähigkeit 143 c. Portable Alpha-Ansatz 143 d. Portfolio Insurance-Strategien 148 da. Stop-Loss-Strategie 149 db. Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) 149 de. Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP) 154 dd. TIPP-M-Strategie 157 9. BestofTwo-Strategie 159 D. Ausgewählte Aspekte des Aktienmanagements 163 /. Grundlagen der Aktienanalyse 163 1. Fundamentale Aktienanalyse 163 2. Technische Aktienanalyse 167 3. Einfluss von Investor Relations und Corporate Governance 167 4. Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) 170 a. Grundlagen der CSR 170 b. Anlagen in Socially Responsible Investments (SRI) 176 //. Unternehmensbewertung 180 1. Grundlagen der Unternehmensbewertung 180 2. Einzelbewertungsverfahren zur Unternehmensbewertung 182 3. Gesamtbewertungsverfahren zur Unternehmensbewertung 183 a. Grundlagen 183 b. BarwertorientierteBewertungsverfahren 184 ba. Ertragswertmethode 187 (1) Grundlagen 187 (2) Berücksichtigung der Unsicherheit bei der Ertragswertmethode 188 (3) Berücksichtigung von Steuern bei der Ertragswertmethode 197 (4) Berücksichtigung der Inflation bei der Ertrags.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. 5. Auflage. | Seiten: 914 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: Gut. Zustand: Gut - Gebrauchs- und Lagerspuren. 5. Auflage. Außen: verschmutzt, angestoßen. | Seiten: 914 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: Gut. Zustand: Gut - Gebrauchs- und Lagerspuren. 2. Auflage. Außen: verschmutzt. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 577 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. 2. Auflage. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 577 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

hardcover. Zustand: Sehr gut. 914 Seiten; 9783791031552.2 Gewicht in Gramm: 3.

hardcover. Zustand: Gut. 914 Seiten; 9783791031552.3 Gewicht in Gramm: 3.

Zustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. 4. Auflage. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 803 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: Gut. Zustand: Gut - Gebrauchs- und Lagerspuren. 4. Auflage. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 803 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher.

Zustand: as new. Wie neu/Like new.

Zustand: New. Funktionsweise, Bewertung und Einsatzmoeglichkeiten von Derivaten|Aktuelle kapitalmarkttheoretische Erkenntnisse|Neue Themen u.a.: Smart Beta-Strategie, regimebasierte Asset AllocationAutor/Autorin: Christoph BrunsDr. Christoph Bruns, Fondsmanag.